Estratégias básicas de negociação de tendências

Saiba Forex: Trend Trading Basics.

pela Walker England.

Resumo do artigo: os comerciantes da Tendência gozam do luxo de identificar primeiro a direção do mercado antes de executar uma estratégia de negociação. Hoje, analisaremos os conceitos básicos de identificação de tendências.

Os comerciantes gozam de tendências comerciais para tirar proveito dos movimentos diretos diretos do mercado. Isto é especialmente verdadeiro no mercado Forex, onde as tendências podem durar dias, semanas, meses ou até mais. Se um comerciante pode encontrar a direção da tendência, ele pode aumentar exponencialmente a probabilidade de ter um comércio bem-sucedido.

Para começar nossa discussão sobre os princípios básicos da negociação de tendências, primeiro precisamos identificar dois tipos de tendências. Hoje, começaremos por encontrar uma tendência de alta e uma tendência de baixa usando um gráfico diário.

Aprenda Forex & ndash; NZDUSD Daily Uptrend.

Identificando uma tendência ascendente.

Identificar uma tendência de alta é a primeira habilidade que precisamos enfrentar antes de negociar mercados direcionais. Uma tendência de alta pode ser definida como um mercado que faz uma série de altos e altos níveis mais elevados. Foto acima é um excelente exemplo do par NZDUSD, que atualmente está residindo em uma tendência de alta. Desde a primeira foto baixa em .7454, o par avançou até 1021 pips! Observe como o par já fez uma série de quatro máximos mais altos, pois esta tendência de alta progrediu. Isso é indicativo de um forte movimento de tendências e nossa tendência deverá continuar enquanto nossos mínimos e altos continuem a aumentar de valor.

Uptrends são o ambiente perfeito para encontrar oportunidades de compra. Conforme observado no gráfico diário acima cada vez que o NZDUSD se moveu temporariamente para baixo, ele encontrou suporte antes de avançar para altos mais altos. Independentemente da estratégia utilizada, os comerciantes de tendências continuarão a comprar esta tendência de alta até concluir com a criação de uma baixa baixa.

Aprenda Forex & ndash; EURAUD Daily Downtrend.

Identificando uma tendência de baixa.

A segunda tendência que devemos aprender a identificar é a tendência de queda. Este processo é semelhante ao encontrar uma tendência de alta, mas a metodologia é revertida. Desta vez, estamos à procura de preços para diminuir continuamente. Tanto os altos quanto os baixos devem se mover para baixo, como podemos ver no gráfico EURAUD acima. A partir da primeira etiquetada alta em 1.4334, o preço fez um total de três baixas baixas enquanto recusava um total de 2730 pips.

O declínio no EURAUD descrito acima, ocorreu nos últimos dois anos. Este gráfico ofereceu muitas oportunidades de venda enquanto mostra exatamente quanto tempo as tendências diárias podem ser executadas. Enquanto os preços continuarem a diminuir, os comerciantes continuarão a aplicar suas estratégias de negociação de tendências no EURAUD.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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O básico da negociação de tendências.

Antes de começar a negociar em forex ou outros ativos financeiros, é importante ter conhecimento de algumas das estratégias que você pode escolher em sua atividade de negociação. Os comerciantes costumam identificar duas estratégias para analisar e assumir posições em um ativo: comércio de tendências e negociação de tendências. Na negociação de gama, os comerciantes estabelecem um intervalo entre níveis de suporte e resistência e buscam lucrar com os movimentos de preços de curto e alto para baixo entre esses níveis.

Trend trading é uma estratégia de longo prazo em que os comerciantes assumem posições ao longo de um ciclo de movimentos de preços em uma direção particular, tanto para cima como para baixo. Os comerciantes podem estabelecer posições que provavelmente verão maiores movimentos de preços a longo prazo, evitando perdas que podem ocorrer a partir do preço & # 8220; breakouts & # 8221; de um determinado intervalo.

Nervos de aço?

Ao contrário do mercado de negociação, onde os comerciantes podem limitar suas preocupações a uma faixa de preço particular, o comércio de tendências pode exigir um maior nível de paciência dos comerciantes, além de alguma confiança que a tendência que eles identificaram deve continuar. Além disso, os comerciantes precisam estar conscientes de que as tendências podem ser suspensas ou revertidas por ações como intervenções governamentais nos mercados ou mudanças nos sentimentos do mercado.

Identificando A Tendência.

Em gráficos técnicos, as tendências são geralmente marcadas por uma sucessão de intervalos de negociação mais altos ou mais baixos. Uma tendência de alta é entendida como um mercado que faz uma série de altos e baixos mais altos, e uma tendência de baixa é entendida como um mercado que faz uma série de baixas baixas e baixas baixas. Essas tendências podem continuar por uma questão de dias, semanas ou meses, dependendo das condições de mercado subjacentes.

Eventos a seguir.

Os comerciantes acharão útil prestar atenção aos fatores do mundo real que poderiam gerar tendências de longo prazo para certas moedas e ativos. Para isso, eles quererão seguir as últimas notícias sobre políticas de taxas de juros, saldos nacionais de comércio e investimento, inflação, fatores de produção nacionais ou políticas governamentais que possam influenciar esses indicadores.

A tendência é o seu amigo: entrar em uma tendência.

Pode nem sempre ser possível identificar o início ou fim absoluto de uma tendência. No entanto, os comerciantes podem procurar entrar em um comércio pelo menos o suficiente para assumir uma posição à frente do meio da tendência e levá-lo para cima ou para baixo em direção a sua conclusão.

Stop Loss: Proteção contra uma reversão.

Apesar dos avanços em ferramentas e análises de previsão, o futuro de uma tendência nunca é 100% certo e os comerciantes podem perder se uma tendência mudar de direção. Uma maneira popular de bloquear os lucros e proteger contra perdas de uma reversão de tendência é definir ordens stop-loss ao longo da tendência.

A stop-loss é uma ordem pré-definida para comprar ou vender uma garantia no caso de seu preço se mover abaixo ou acima de um determinado nível predeterminado. Embora isso funcione como uma espécie de seguro contra perdas, os níveis em que as perdas de paradas são definidas devem ser cuidadosamente considerados. A razão de ser a perda de parada pode acabar bloqueando um comerciante de ganhos adicionais com a tendência se a reversão do preço acabar sendo apenas temporária. Alguns comerciantes gostam de usar um nível percentual de movimento de preços para determinar onde eles estão confortáveis ​​ao definir stop-loss.

Reversões: Encontrando o Top or Bottom.

Chamar a parte superior ou inferior absoluta de uma tendência pode ser difícil. Alguns comerciantes sugerem que é mais fácil aceitar algumas pequenas perdas e garantir ganhos do que tentar sempre obter um lucro máximo ao sair de um comércio em um pico ou a uma velocidade de um movimento de preços a longo prazo. Ainda assim, é importante para os comerciantes ter uma idéia quando uma tendência pode estar se revertindo. Entre as técnicas populares para determinar o fim de uma tendência, incluem a identificação do que os comerciantes chamam de "double tops" e # 8221; ou & # 8220; fundos duplos, & # 8221; das linhas de tendências do gráfico.

Estes podem ser identificados quando uma linha de tendência de gráfico atinge um ponto alto ou baixo de curto prazo e então não consegue superar essa resistência ou nível de suporte em um segundo movimento subsequente na mesma direção. Quando isso ocorre, os comerciantes geralmente tomam isso como um sinal de que uma reversão de tendência pode ter começado.

Trading A Trend: um exemplo.

Digamos que um comerciante está pensando em entrar em uma tendência no peso mexicano. Ele viu notícias que o nível de inflação no México está aumentando e que o banco central do país pode ser forçado a considerar aumentar as taxas de juros. Os estoques mundiais de petróleo são altos e as exportações de petróleo do México caíram.

O país também está reportando um déficit comercial que precisará ser coberto pelo investimento recebido. Os analistas estimam que o México poderia começar um ciclo de aperto de taxa de juros que poderia durar 14 meses ou mais. Ao verificar mais dados, o comerciante descobre que a moeda do México caiu para um mínimo de cinco anos em relação ao dólar.

Sob tais condições, o comerciante poderia esperar que o peso pudesse começar a se reunir por algum tempo, à medida que os investidores derramam dinheiro no país buscando ativos mexicanos de baixo preço e rendimentos crescentes de taxas de juros locais crescentes. Olhando para os gráficos, ele identifica o início de uma tendência de fortalecimento no peso.

O comerciante então decide tomar uma posição longa no peso a 15 por USD com a expectativa de manter essa posição por um período de tempo, pois a moeda faz uma marcha firme mais forte em relação ao dólar. Considerando alguns dados históricos e opiniões dos analistas no mercado, o comerciante decide tentar manter o cargo até que o peso volte para pelo menos um máximo de cinco anos em relação ao dólar.

No ínterim, o nível da moeda pode variar para cima ou para baixo em uma base intradiária ou semanal, mas o comerciante, no entanto, pretende manter a posição enquanto a tendência a longo prazo continua. Quando o peso atinge 50% do objetivo de preço de longo prazo, o comerciante decide estabelecer uma parada de perda para bloquear o lucro obtido até o momento, caso haja uma reversão inesperada da tendência. A ordem stop-loss pode então ser configurada em níveis progressivamente mais elevados à medida que a moeda se move em direção a um ponto em que o comerciante espera que ele possa ver uma reversão de longo prazo.

Pegando a Onda: Indicadores Técnicos Comumente Usados ​​na Trend Trading.

Ao atrair uma tendência, como pegar uma onda no surf, pode exigir alguma observação especial das condições do mercado, existem indicadores técnicos encontrados em algumas plataformas de negociação que podem ajudar.

Médias móveis - Uma maneira simples de detectar uma tendência é usar uma média móvel, que é medida pelo preço de fechamento de & # 8216; n # 8217; períodos resumidos e divididos por & # 8216; n. & # 8217; Uma das médias móveis mais comuns é a média móvel de 200 dias, que representa cerca de um ano de dados de preços.

Canais de regressão - Este é um tipo de canal de preço que usa análise de quadros múltiplos para mostrar onde a tendência de preços, ou "tendência de tendência", & # 8221; está acontecendo ao longo do tempo. O canal usa uma fórmula algébrica para determinar uma linha de preço mediana e níveis de resistência e apoio superiores e inferiores que provavelmente acompanharão essa linha.

Ichimoku Cloud - Este indicador de nuvem usa dados de direção, impulso e volatilidade para tentar medir a força de uma tendência de preços e dar sinais sobre se é estável ou pode estar enfraquecendo.

Índice de Sentimento Especulativo - O Índice de Sentimento Especulativo (SSI) é um indicador exclusivo das plataformas de negociação da FXCM, que revela quão fortemente os participantes do mercado sentem sobre a tendência de um determinado bem em um determinado momento.

O índice mede o número de comerciantes que ocupam posições longas em um par de moedas em comparação com o número de comerciantes detentores de posições curtas no mesmo par.

Embora os preços dos ativos às vezes possam permanecer # 8220; bound-bound & # 8221; Dentro de altos e baixos dados, o comércio de tendências pode ser uma estratégia confiável para usar em momentos em que os mercados estão em uma trajetória de longo prazo em uma determinada direção. Os comerciantes farão bem em incorporar as técnicas de comércio de tendências e negociações de tendências em seus conjuntos de habilidades para maximizar seu potencial de ganhos em diferentes condições de mercado. Isso inclui a recolha de ferramentas e conhecimentos úteis para identificar as tendências cambiais, assumir posições, proteger contra possíveis reversões de mercado e identificar os mercados e os fundos que sinalizam pontos apropriados para sair de um comércio.

Como sempre, o risco é inerente ao investimento, portanto, os comerciantes de forex podem se beneficiar com a condução de seus consultores financeiros de due diligence e / ou consultoria antes de participar em negociações comerciais ou outras estratégias.

Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações.

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Uma estratégia básica de negociação de tendências.

por Richard Krivo.

Uma estratégia básica de negociação de tendências.

Uma vez que a tendência de um par foi determinada, um plano de negociação muito direto em uma tendência de baixa seria vender em uma quebra de suporte ou vender em resistência.

Dê uma olhada no gráfico de 4 horas do EURUSD abaixo & hellip;

Uma vez que este par de moedas está em uma tendência de baixa, os negócios de maior probabilidade estarão na direção dessa tendência de baixa, então nós estaríamos procurando apenas oportunidades para vender o par.

Com isso em mente, um comerciante poderia aguardar a ação de preço para quebrar ou fechar abaixo da linha de suporte e, em seguida, uma posição curta (venda) pode ser tomada nesse ponto com uma parada acima da linha de resistência.

Por outro lado, se a ação do preço estiver pairando em torno da linha de resistência (como está no gráfico acima) ou se simplesmente "wicks & rdquo; acima da linha de resistência, mas não fecha acima, então uma posição curta pode ser tomada nesse ponto. A parada novamente seria colocada logo acima da linha de resistência.

Também no gráfico, observe como o Slow Stochastics pode fornecer informações sobre o timing de uma entrada na direção da tendência, quando o preço está na linha de resistência e o movimento do impulso para a desvantagem.

Caso o par em questão esteja em uma tendência de alta, o processo acima seria revertido. Nós compramos no suporte ou compramos em uma quebra ou um fechamento acima da linha de resistência.

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Trend Trading.

Trend trading não é uma idéia nova, mas muitos comerciantes tentam ser um herói escolhendo tops ou fundos. No entanto, o dinheiro mais seguro está sempre na tendência. Então, como você identifica uma boa tendência para negociação? Quais os sistemas ou estratégias de negociação de tendências são eficazes? Leia mais, esta seção abordará os conceitos básicos e seguirá com uma série de sistemas úteis que você pode modificar ou simplesmente usar como idéias para você começar.

Identificando uma Tendência para o Comércio.

Na forma mais básica, uma tendência é determinada por uma série de baixas mais elevadas e altos maiores, ou baixos baixos e baixos níveis altos. À medida que o preço começa a tendência e flutua dentro de prazos menores, uma tendência se desenvolve à medida que o dinheiro novo entra ou sai do mercado.

Aqui está um exemplo simples de uma tendência para baixo, que tem menor tendência de correção ascendente dentro dela. Tudo isso pode oferecer oportunidades de negociação, se você as detectar no momento certo.

Uma das coisas que as ofertas de negociação de tendências é um guia claro sobre onde você pode colocar perdas. À medida que uma tendência se desenvolve, a última baixa ou alta é um lugar óbvio para conseguir uma parada. Porque, se o preço reverte além deles, a tendência poderia acabar.

No entanto, você deve passar algum tempo estudando em tempo real e combinando suas entradas e paradas com suporte horizontal e resistência, como muitas vezes param para serem caçados, os comerciantes de lugar mais óbvio colocá-los é além do último baixo ou alto.

Se você apenas toma as entradas que se aproximam de altos ou baixos anteriores importantes, e use esses como níveis de parada inicial, você pode ter uma melhor chance de ficar no comércio.

Aqui está um exemplo de uma tendência de formação após uma reversão em uma resistência anterior alta. Você pode ver os testes do alto, então ele começa a cair. A linha mostra as pausas do primeiro baixo para entrar e, dependendo do seu gerenciamento de risco, você pode parar de acordo.

Estratégias para Trend Trading.

O exemplo acima é obviamente escolhido. Há momentos em que uma tendência não está formando. O mercado pode se tornar "# agitado" # 8221; e corretivo. Ao limitar-se apenas às tendências que se afastam de um apoio ou resistência decente, você está se dando uma chance melhor.

Abaixo estão alguns artigos, sistemas e indicadores que podem ajudá-lo a começar a construir seu sistema de negociação de tendências.

Regras do Sistema de Negociação.

Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.

O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.

As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.

Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.

Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.

As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.

Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.

Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.

Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.

O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.

Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.

27 comentários.

Obrigado por compartilhar.

Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.

Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.

Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.

Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.

Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!

Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2017/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /

Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.

No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.

O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia principal com a escala / saída, ou aumentando o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?

Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.

A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.

Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.

Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?

É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.

Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.

Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?

As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;

Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.

Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /

Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.

É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.

O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.

Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.

Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?

Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.

Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.

O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.

Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.

a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?

Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.

O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.

Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.

Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.

Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.

Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.

Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.

Testei a partir de janeiro de 2000 a julho de 2018, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.

Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.

Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.

No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.

Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!

1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.

Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.

Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.

Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.

Isso é bom o suficiente?

Parece resultado aceitável para você?

Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?

2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2017.

Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.

Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?

Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.

3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?

Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?

Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.

Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).

Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)

Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?

Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?

Eu ficaria encantado de ouvir de você.

Muito obrigado antecipadamente!

PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!

& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência central seguindo o sistema, até meados de 2018.

e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.

Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.

Desculpe por um longo atraso.

Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.

Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.

Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.

Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.

Espero que ajude & # 8230;

Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?

Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.

O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.

Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.

O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.

Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?

Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.

O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo do que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.

Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.

Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Whether trying to cut corners or being ignorant, it always catches up to me and maybe that is why I like trading on a very basic level: I can’t bullshit the market, the facts rule and that makes it the most honest environment I’ve ever experienced.

Does these rules / trendfollowing sytem also work on smaller times frames ? A hourly timesframe ?

Hi Andreas. It’s a timepiece of an article. Obrigado.

I’m a newbie and I’ve dedicated a lot of time to learning from my mistakes (cost me 50% of my account, tuition fees I’d say). Over Reliance on indicators and terrible multiple time frame analysis, poor risk management at times. You name it and I’ve made those mistakes.

Now I just watch out for price action and trends using other confluence factors like EMA. It’s simple yet effective.

How do you put tighter stops without getting stopped out, because sometimes I get stopped out with retracements from prevailing trends. I want to improve my risk to reward ratio which is now usually between 1:1 and 1;2? Sometimes the previous swing lows on larger time frames are too large and on smaller time frames seem like noise?

Hi Andreas. Do you think this estrategy also work in weekly timeframe? Or trading once a week? Obrigado.

Love that book, I’ve currently coded the strategy in Amibroker using Norgate/Premium Data futures for the data. I’m having some difficulty in getting the position sizing correct for the risk parity weighting in the futures mode, are you able to point me in the right direction of where I can find some help on this?

I have been following your work for awhile. Coisas realmente boas.

May I ask, how do you manage trades that are stopped out by your 3 ATR rule, but rebounded almost immediately and carry on to trend really well in the original direction resulting in a major trend?

Since not missing a major trend is so important to this strategy, would you use a re-entry rule?